DAX automatisch handelen
Het Beurslab DAX30 automatisch handelssysteem
Major Markets Trading biedt via deze website toegang tot enkele automatische handelssystemen.
Het DAX30 handelssysteem is ontwikkelt door Het Beurslab in Amsterdam, vlakbij de oudste aandelenmarkt ter wereld. Het doel van Het Beurslab is het beschikbaar stellen van een profitabel automatisch handelssysteem in de vorm van een algoritme op de Duitse DAX30. Het handelssysteem is zeer geschikt voor beleggers die weinig tijd hebben om te handelen, niet beschikken over programmeerkennis en de emotie uit het handelen willen halen.
Het handelssysteem van Het Beurslab is live sinds januari 2017 en de resultaten zijn tot dusver erg positief. Het Beurslab handelt niet voor of uit naam van klanten. Geïnteresseerde beleggers kunnen via een eigen MetaTrader 4 handelsplatform de transacties die het algoritme genereert kopiëren naar hun eigen rekening.
Beschrijving
Het DAX auto-trading long & short algoritme is een volledig automatisch handelssysteem dat posities aan- en verkoopt op een afgeleide van DAX futures, in de hoedanigheid van CFD’s (contracts for difference). De verhandelde markt wordt aangeduid als DAX30, waarbij 1 euro per indexpunt wordt gehandeld. Het systeem is gebaseerd op een backtest van de periode 2013 t/m 2016 en is live sinds januari 2017.
Voor het handelen wordt een handelssysteem gebruikt dat een gedefinieerde set instructies volgt om transacties te plaatsen. Deze instructies vormen het zogenaamde algoritme. Het handelsalgoritme is gebaseerd op timing, prijs, hoeveelheid en een set indicatoren. Het algoritme monitoort de markt op basis van de gedefinieerde set van instructies en zal automatisch koop- en verkooporders plaatsen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Het automatische handelssysteem biedt de mogelijkheid om actief te zijn op de markt, zonder zelf achter de computer te hoeven zitten. Trade- en riskmanagement zijn vooraf gedefinieerd. Meer informatie over de voordelen van algoritmisch handelen vind je hier.
Het handelssysteem van Het Beurslab is performance based. Dit betekent dat er maandelijks een performance fee van 20 procent over het netto resultaat in rekening wordt gebracht, op basis van zogenaamde high watermark. Het systeem is hiermee vrij van opstartkosten en volledig gebaseerd op een win-win-relatie tussen Het Beurslab en de volgers van het handelsalgoritme.
De resultaten van Het Beurslab DAX30 handelssysteem vindt je hier.
Strategie
Het DAX30 handelssysteem hanteert een zogenaamde break-out strategie.
Hierbij wordt gespeculeerd op het continueren van een reeds in gang gezette op- of neerwaartse beweging. Het systeem tracht in een vroeg stadium nieuwe trends te identificeren door het zoeken naar een trendbreuk. Het doel van het systeem is het behalen van relatief grote bewegingen op de DAX-index van circa 0,8% tot 2,5% met relatief weinig posities. Deze bewegingen kunnen zowel opwaarts (long) als neerwaarts (short) plaatsvinden.
De focus van het handelssysteem ligt op de winstratio en niet op het winstpercentage. De winstratio is de verhouding tussen winnende en verliezende posities afgezet tegen de grootte hiervan. Het percentage winnende posities is dus ondergeschikt aan de hoogte hiervan. Het systeem wil gemiddeld per transactie meer winnen dan het kan verliezen.
De handelsduur van een positie kan variëren van enkele uren tot 3-4 dagen. De handelsfrequentie ligt tussen vier en tien keer per maand.
Moneymanagement
Het moneymanagement van het DAX30 handelssysteem is gebaseerd op zogenaamde lots. Een lot staat voor een bedrag van € 1750,00. Per lot wordt op de DAX30 gehandeld met € 1,00 per DAX-punt. Alle resultaten van het handelssysteem worden berekent op basis van een lot van € 1750,00. Het aanhouden van een saldo van minimaal € 1750,00 op uw handelsrekening wordt geadviseerd. Dit is echter geen vereiste.
Indien u bijvoorbeeld het DAX30 handelssysteem wilt gaan volgen met 5 lots, dient u een minimaal saldo op uw handelsrekening te storten van € 8750,00. U handelt in dit voorbeeld met € 5,00 per DAX-punt. Bij eventuele verliezen is bijstorten niet direct nodig, tenzij het saldo op uw rekening daalt tot onder circa € 850,00 per lot. Een dergelijke drawdown is sinds 2013 nog niet voorgekomen.
Het aantal lots waarmee u het DAX30 handelssysteem volgt bepaalt u zelf. U kunt het aantal lots zelf instellen in de door Het Beurslab beschikbaar gestelde softwaretool. Na inschrijving ontvangt u een duidelijke deelname-instructie, waarin u kunt lezen welke stappen u zelf dient te nemen voor het kunnen volgen van het handelssysteem. U kunt het aantal lots waarmee u het handelssysteem volgt zelf op ieder gewenst moment wijzigen.
Trade- en riskmanagement
Het DAX30 handelsalgoritme werkt met een vaste stoploss van 79 punten (€79,00 per lot) en een vaste take-profit van 270 punten (€ 270,00 per lot). De risk-reward ratio is hiermee 3,4. Bij voldoende ongerealiseerde winst zal het handelssysteem de stoploss aanscherpen door middel van het gebruik van een zogenaamde trailing stop. Zodra de winst dichter in de buurt komt van de take-profit, zal het systeem strenger gaan trailen.
Alle posities worden geopend met een gegarandeerde stoploss. Door het gebruik van een gegarandeerde stoplos worden risico’s ten aanzien van grote overnight gaps en extreme slippage vermeden. Per transactie kan dus nooit meer worden verloren dan € 79,00 per lot, exclusief door de broker gerekende handelskosten.
Risico’s
Het DAX30 handelssysteem van Het Beurslab is niet vergelijkbaar met enige vorm van vermogensbeheer. Het betreft een handelssysteem ‘pur sang’ met een hoog risico op tijdelijke en significante verliezen. Het systeem is zo opgezet dat het mogelijk is om met een relatief kleine investering goede rendementen te behalen. De winstgevende maanden zijn procentueel soms significant, maar de verliesgevende maanden ook. De maximale drawdown was tijdens de backtest bijna 50% op het initieel geïnvesteerde vermogen. Sinds de live-gang was dit 40%. Vaak worden deze drawdowns relatief snel hersteld, maar zeker niet altijd.
Het volgen van het DAX30 handelssysteem geschiedt op eigen initiatief en op eigen risico. De verhoogde risico’s van dit product worden bekend verondersteld en zijn door Het Beurslab uitgebreid beschreven. Het is niet verstandig om een groot gedeelte van uw vermogen aan te wenden voor dit product.
Kosten & high watermark
Zoals aangegeven is het handelssysteem van Het Beurslab performance based. Dit betekent dat er maandelijks een performance fee van 20 procent over het netto resultaat in rekening wordt gebracht, op basis van zogenaamde high watermark. Het systeem is hiermee vrij van opstartkosten en volledig gebaseerd op een win-win-relatie tussen Het Beurslab en de volgers van het handelsalgoritme. Voor de VPS-verbinding en de technische applicatie die Het Beurslab beschikbaar stelt, wordt maandelijks een kostendekkend bedrag gerekend van € 20,00 exclusief BTW.
Performance fee
De performance fee wordt maandelijks in rekening gebracht over het netto resultaat. Het netto resultaat bestaat uit het bruto resultaat minus de door de broker in rekening gebrachte handelskosten. Deze handelskosten bestaan uit:
- Financieringskosten van circa € 0,80 per lot wanneer een positie naar een volgende handelsdag wordt meegenomen (overnight)
- Premie voor het gebruik van een gegarandeerde stoploss van € 1,50 per lot. Deze premie wordt alleen in rekening gebracht wanneer het ingegeven stopniveau daadwerkelijk wordt geraakt.
De performance fee wordt in rekening gebracht op basis van zogenaamde high watermark. Dit betekent dat de fee alleen over additionele winsten wordt gerekend. De fee wordt dan berekend over het gedeelte nadat verliezen uit verleden zijn teruggewonnen. Hiermee wordt voorkomen dat er een fee berekent kan worden uit een volatiele prestatie.
Was het verlies bijvoorbeeld in een bepaalde maand €200,00 per lot en de winst in de volgende maand €350,00 per lot, dan wordt provisie berekend over de additionele winst. In dit voorbeeld is dat €150,00, waarmee de provisie op €30,00 per lot wordt vastgesteld.
Kosten VPS-verbinding en technische applicatie
Om ervoor te zorgen dat transacties ook worden uitgevoerd wanneer u niet online bent, heeft u normaal gesproken een VPS-verbinding nodig. Het Beurslab stelt een eenvoudig te gebruiken softwareapplicatie beschikbaar, die de mogelijkheid biedt het handelssysteem te volgen en het aantal te handelen lots in te stellen. Een eigen VPS-verbinding is hierdoor niet meer nodig.
Voor de VPS-verbinding en de technische applicatie die Het Beurslab beschikbaar stelt, wordt maandelijks een kostendekkend bedrag gerekend van € 20,00 exclusief BTW. Deze kosten worden per kwartaal afgerekend.
Deelname en klantrelatie
Het volgen van het automatische handelssysteem van Het Beurslab is laagdrempelig en gemakkelijk. U hoeft zelf geen handelssysteem in te richten of complexe handelingen uit te voeren. Hieronder volgt een overzicht van de benodigdheden.
MT4 rekening
Voor het kunnen volgen van het handelssysteem heeft u een MetaTrader 4 rekening nodig. Het Beurslab stelt alle aan- en verkooptransacties beschikbaar middels een technische koppeling via het MT4 (MetaTrader) handelsplatform. De software van MT4 maakt het mogelijk dat de posities kunnen worden gekopieerd naar uw handelsrekening.
MetaTrader 4 is een handelsplatform dat gedownload kan worden. MetaTrader 4 is verkrijgbaar bij veel brokers. Een MT4-rekening kan online worden aangevraagd.
VPS-verbinding
VPS staat voor virtual private server. VPS is een vorm van hosting waarbij u op een fysieke server een eigen virtuele machine heeft. Door het gebruik van een VPS-verbinding is het niet nodig om thuis online te zijn om transacties op het MetaTrader 4 platform uit te kunnen voeren. De MT4-rekening is dus altijd online.
Het Beurslab stelt u een technisch applicatie ter beschikking, zodat u zelf geen VPS-verbinding nodig heeft. Het voordeel hiervan is dat u niet afhankelijk bent van eventuele externe factoren en uw transacties altijd worden uitgevoerd. Verder is er geen noodzaak om zelf een dure VPS-verbinding aan te schaffen en deze thuis te installeren.
In de door Het Beurslab beschikbaar gestelde softwareapplicatie kunt u tevens het aantal gewenste lots instellen en aanpassen.
Klantrelatie
Het Beurslab fungeert als signaalaanbieder, waarbij aan- en verkoopsignalen beschikbaar worden gesteld die middels een technische applicatie automatisch kunnen worden gekopieerd op de handelsrekening van de deelnemer. Het Beurslab handelt niet voor of uit naam van klanten.
Het Beurslab heeft geen toegang tot uw rekening. Deelnemers kunnen de service op elk moment stoppen. U heeft en houdt de volledige beschikking en controle over uw eigen handelsrekening.
Aanmelding
Voor het volgen van het DAX30 handelssysteem heeft u een actieve MT4-handelsrekening nodig, dat is voorzien van een saldo.
Zodra uw handelsrekening actief is kunt u een email sturen naar info@majormarketstrading.com om u aan te melden. U ontvangt vervolgens een document met instructies om uw rekening te koppelen aan het handelssysteem van Het Beurslab.
Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.